量化交易 - MBA智库百科
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/) 量化交易(Quantitative Trading) 量化交易是指藉助現代統計學和數學的方法，利用電腦技術來進行交易的證券投資方式。量化交易從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化
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量化交易系統是一種基於數學模型和算法的自動交易系統，旨在利用統計分析和計算機技術來識別和執行交易機會。它通常由以下三個部分組成：
數據源：量化交易系統依賴於大量的市場數據，包括價格、成交量、財務指標等等，以幫助分析市場趨勢和預測未來走勢。數據源可以是交易所提供的歷史數據，也可以是互聯網上的開放數據，還可以是交易者自己收集的數據。
策略模型：量化交易系統通過數學和統計學方法分析數據，從而識別交易機會。交易者可以編寫自己的策略模型，也可以使用已有的模型。策略模型可以是基於技術分析、基本面分析或其他方法的模型。
執行系統：一旦策略模型發現了交易機會，執行系統會自動根據設定的規則執行交易操作。執行系統可以根據交易者的需求自動執行買賣操作，或者生成交易信號供交易者手動執行。
量化交易系統的優點在於可以快速識別和執行交易機會，避免了情緒和主觀判斷的影響，提高了交易效率和一致性。然而，它也有一些限制，如對數據的質量和可靠性有很高的要求，需要高水平的技術和統計學知識，以及需要不斷更新和優化策略模型。
數據源：量化交易系統依賴於大量的市場數據，包括價格、成交量、財務指標等等，以幫助分析市場趨勢和預測未來走勢。數據源可以是交易所提供的歷史數據，也可以是互聯網上的開放數據，還可以是交易者自己收集的數據。
策略模型：量化交易系統通過數學和統計學方法分析數據，從而識別交易機會。交易者可以編寫自己的策略模型，也可以使用已有的模型。策略模型可以是基於技術分析、基本面分析或其他方法的模型。
執行系統：一旦策略模型發現了交易機會，執行系統會自動根據設定的規則執行交易操作。執行系統可以根據交易者的需求自動執行買賣操作，或者生成交易信號供交易者手動執行。
量化交易系統的優點在於可以快速識別和執行交易機會，避免了情緒和主觀判斷的影響，提高了交易效率和一致性。然而，它也有一些限制，如對數據的質量和可靠性有很高的要求，需要高水平的技術和統計學知識，以及需要不斷更新和優化策略模型。
References
https://wiki.mbalib.com/zh-tw/量化交易https://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E9%87%8F%E5%8C%96%E4%BA%A4%E6%98%93
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